在霍去病墓前的石刻群中，有一尊国宝级的石刻文物取名叫“马踏匈奴”，只见这匹战马举蹄扬鬃，腹下仰卧着一个长着大胡子、面目惊恐的人。
据说，它取材于当时一则神奇的传说：汉武帝时，匈奴侵略者不断对汉朝的疆土和老百姓进行骚扰，汉武帝便派他的外甥霍去病带兵抗击，临行时赐给他一匹与众不同的战马。这匹战马身高一丈，胸阔三尺，红鬃铁蹄，十分威武。它日行千里，夜走八百，叫起来啸声震天，跑起来四蹄生风，一般人不敢接近它。这马本是天国一匹神马，玉帝专门派它下凡帮助霍去病建树功勋。这匹马随霍去病出征之后，走南闯北东杀西战，立下了汗马功劳。一次霍去病单骑遇到两千名匈奴兵，神马立刻扬起碗口大的铁蹄，直向敌军踏去。它横冲直撞所向无敌，踏死了匈奴兵卒一大片，驮着霍去病从枪林箭雨中飞奔回来。后来，经过三年的征战，匈奴被打败了，霍去病骑着神马凯旋。眼看离京城只有几十里了，神马却由于劳累过度，蹄子再也不能抬起，就卧倒了。霍去病见战马突然卧地，十分着急，他双手搂住马头，想把神马扶起来。这时，只见怀中的马摇了摇头，流出两行眼泪，竟开口说道：“我本是天上的一匹战马，从天国来的时候，玉帝要我协助你征战沙场，如今匈奴已败，我也该回去了……”说罢，就又倒了下去。霍去病很是伤心，想起多次身临险境，都是神马帮他逢凶化吉。现在它要去了，就不由得泪水长流，紧抱着马头不放。神马又说：“将军快走，皇上正等着你的佳音!”说完就断了气。神马一死，天空忽然刮来一阵旋风，顿时飞沙走石，天昏地暗，吹得人睁不开眼睛。过了一会儿，风沙平静，只见大片大片的尘土沙粒在身边堆了一座十来丈高、一里见方的大土冢，把神马的尸体埋了。后来，西汉名将、官至大司马、骠骑将军的霍去病死后就埋葬在了茂陵，人们在他墓前搞石刻的时候，就按照这一传说雕成了保存到今天的“马踏匈奴”，用以纪念骠骑将军霍去病和神马的丰功伟绩。时间长了，人们却把风沙埋葬神马的“马冢”误传成了“马庄”。
如今在咸阳北原上，有两个地方依然还都流传着这桩神奇的传说故事，一个是离霍去病墓东五十多里的泾阳县东南方向的马庄村，另一个是离霍去病墓东仅十几里路的咸阳市秦都区正北方向的马庄镇。当地的人们都说，当初霍去病的那匹神马就是埋在他们那儿的。
