在深圳投诉110，可以通过以下几种方式：
如果遇到消费者安全疑问，包括商家涉嫌诈骗、侮辱、威胁等，可以直接拨打110报警求助。
可以去公安局的督察、监察室、纪委或者当地政府信访等相关部门进行投诉，并且一定要实名投诉举报，匿名的一般不予受理。
可以拨打12389电话进行投诉，12389举报平台是公安部为了调动领导干部和广大干部积极性开通的举报民警违纪违法平台。
可以通过公安部举报中心网进行网上投诉，点击网络报警，按照提示填写相关内容后提交。
建议优先选择电话或网上投诉的方式，因为这些方式相对便捷且可以留下详细的投诉记录。如果需要进一步跟进或投诉，再考虑亲自去公安局或相关部门。